PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWIX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUWIX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

SUWIX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SUWIX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUWIX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		-4.73%16.32%20.06%25.57%-15.62%22.18%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, SUWIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

SUWIX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.82%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund Class I

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SUWIX:
SUWIX с FGRIXSUWIX с SGOIXSUWIX с BTIIXSUWIX с FGJEXSUWIX с FLCPXSUWIX с FNSTXSUWIX с FSKAX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий SUWIX и NWAUX

SUWIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I

Доходность на риск

SUWIX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWIX
Ранг доходности на риск SUWIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWIX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWIXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.38

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.59

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.66

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

1.53

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWIX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWIX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWIXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.38

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.29

Корреляция

Корреляция между SUWIX и NWAUX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWIX и NWAUX

Дивидендная доходность SUWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		11.12%10.46%9.08%5.10%9.25%14.07%6.70%8.89%14.12%6.16%6.95%8.77%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUWIX и NWAUX

Максимальная просадка SUWIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWIX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUWIXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-21.07%

-34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-8.57%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-21.07%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.22%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-6.85%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.83%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWIX и NWAUX

DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SUWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUWIXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.74%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.29%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

12.55%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.10%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

16.04%

+2.33%