Сравнение SUSW.L с XSXG.L
SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - SUSW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XSXG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUSW.L returned 12.95%/yr vs 19.03%/yr for XSXG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for XSXG.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSW.L и XSXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSW.L торгуется в EUR, в то время как XSXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSXG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSW.L показывает доходность 11.31%, а XSXG.L немного выше – 11.60%.
SUSW.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
XSXG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSW.L и XSXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 11.31% | 1.89% | 18.34% | 20.78% | 0.57% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 11.62% | 3.83% | 33.68% | 22.57% | -0.58% |
Correlation
The correlation between SUSW.L and XSXG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between SUSW.L and XSXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSW.L vs. XSXG.L — Ранг доходности на риск
SUSW.L
XSXG.L
Сравнение SUSW.L c XSXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSW.L | XSXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.59 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 13.02 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSW.L | XSXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.30 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SUSW.L и XSXG.L
Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки XSXG.L в -22.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и XSXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSW.L | XSXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -22.82% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.19% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | -22.82% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.35% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.98% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSW.L и XSXG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSW.L | XSXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.15% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 7.44% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 11.20% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.49% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 14.49% | +1.74% |
Сравнение комиссий SUSW.L и XSXG.L
SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSXG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSW.L и XSXG.L
SUSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SUSW.L and XSXG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUSW.L.
SUSW.L is categorized as Global Equities, while XSXG.L is S&P 500. SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XSXG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.07% for XSXG.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и XSXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор