PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSW.L с XSXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и XSXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSW.L торгуется в EUR, в то время как XSXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSXG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSW.L показывает доходность 11.31%, а XSXG.L немного выше – 11.60%.


SUSW.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.35%
1 год
18.73%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.52%
10 лет*

XSXG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.63%
1 год
25.90%
3 года*
19.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSW.L и XSXG.L


2026 (YTD)2025202420232022
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
11.31%1.89%18.34%20.78%0.57%
XSXG.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D
11.62%3.83%33.68%22.57%-0.58%

Correlation

The correlation between SUSW.L and XSXG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.87

The correlation between SUSW.L and XSXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

Доходность на риск

SUSW.L vs. XSXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

XSXG.L
Ранг доходности на риск XSXG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSW.L c XSXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSW.LXSXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.59

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

13.02

-4.36

SUSW.L vs. XSXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа XSXG.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и XSXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSW.LXSXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.30

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.20

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и XSXG.L

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки XSXG.L в -22.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и XSXG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUSW.LXSXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-22.82%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.19%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-22.82%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.35%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.98%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и XSXG.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUSW.LXSXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.15%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

7.44%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.20%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.49%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.49%

+1.74%

Сравнение комиссий SUSW.L и XSXG.L

SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSXG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и XSXG.L

SUSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


ПозицияTTM2025202420232022
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSXG.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D
0.82%0.92%1.11%1.30%0.38%

Часто задаваемые вопросы


SUSW.L and XSXG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUSW.L.

SUSW.L is categorized as Global Equities, while XSXG.L is S&P 500. SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XSXG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.07% for XSXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и XSXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор