PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSW.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSW.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUSW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 10.52%/yr vs 14.79%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSW.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSW.L показывает доходность 11.31%, а CSP1.L немного выше – 11.55%.

SUSW.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.35%
1 год
18.73%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.75%
3 года*
18.85%
5 лет*
14.79%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSW.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		11.31%1.89%18.34%20.78%-16.40%35.65%10.76%32.32%-3.09%2.02%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.55%3.67%33.49%22.33%-13.74%39.60%7.48%34.46%-1.22%2.67%

Correlation

The correlation between SUSW.L and CSP1.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between SUSW.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSW.L и CSP1.L

Секторы
SUSW.L
CSP1.L

Технологии

30.6%
38.0%

Финансовые услуги

17.1%
11.3%

Промышленность

11.8%
7.9%

Здравоохранение

9.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

SUSW.L
30.6%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

SUSW.L
17.1%
CSP1.L
11.3%

Промышленность

SUSW.L
11.8%
CSP1.L
7.9%

Здравоохранение

SUSW.L
9.3%
CSP1.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

SUSW.L
9.2%
CSP1.L
9.9%

Коммуникационные услуги

SUSW.L
7.7%
CSP1.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

SUSW.L
6.2%
CSP1.L
4.7%

Сырьевые материалы

SUSW.L
4.0%
CSP1.L
1.7%

Недвижимость

SUSW.L
2.3%
CSP1.L
1.9%

Коммунальные услуги

SUSW.L
1.8%
CSP1.L
2.2%

Энергетика

SUSW.L

-

CSP1.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SUSW.L:
SUSW.L с SPYSUSW.L с VTSUSW.L с ICLNSUSW.L с NASD.LSUSW.L с AIAI.LSUSW.L с XESC.LSUSW.L с XSPX.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

SUSW.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSW.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSW.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.27

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.08

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.58

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

12.99

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSW.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSW.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.27

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.98

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.02

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и CSP1.L

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSW.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-32.91%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.17%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-22.35%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-22.35%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.11%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.98%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и CSP1.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSW.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.16%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

7.40%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.29%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.06%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.08%

+0.15%

Сравнение комиссий SUSW.L и CSP1.L

SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и CSP1.L

Ни SUSW.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUSW.L and CSP1.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUSW.L.

SUSW.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор