PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSS.L с SUKC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUSS.L и SUKC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSS.L торгуется в GBp, в то время как SUKC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUKC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSS.L показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у SUKC.L с доходностью -1.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSS.L имеют среднегодовую доходность 1.87%, а акции SUKC.L немного отстают с 1.84%.


SUSS.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.78%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.87%

SUKC.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.11%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.58%
1 год
-0.24%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.49%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSS.L и SUKC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
-0.34%8.41%-0.49%2.14%1.81%-6.73%5.98%-4.20%0.44%3.57%
SUKC.L
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
-1.46%3.90%4.82%7.17%-5.78%-0.79%3.08%4.66%-0.43%1.73%

Correlation

The correlation between SUSS.L and SUKC.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2016 г.

0.11

The correlation between SUSS.L and SUKC.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

SUSS.L vs. SUKC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSS.L
Ранг доходности на риск SUSS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSS.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSS.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SUKC.L
Ранг доходности на риск SUKC.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUKC.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUKC.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUKC.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUKC.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUKC.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSS.L c SUKC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSS.LSUKC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.06

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

-0.12

+4.63

SUSS.L vs. SUKC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSS.L на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SUKC.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSS.L и SUKC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSS.LSUKC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.03

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SUSS.L и SUKC.L

Максимальная просадка SUSS.L за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки SUKC.L в -11.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSS.L и SUKC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUSS.LSUKC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-11.63%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-3.75%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-3.75%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.87%

-11.63%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.27%

-11.63%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.11%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-1.41%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.02%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSS.L и SUKC.L

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SUSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUKC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUSS.LSUKC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.17%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

4.45%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

6.88%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

4.72%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

4.63%

+2.42%

Сравнение комиссий SUSS.L и SUKC.L

SUSS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUKC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSS.L и SUKC.L

Дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как SUKC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUKC.L
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
0.00%2.29%4.41%3.05%1.76%1.77%1.97%1.93%1.88%2.44%2.40%2.55%
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
2.94%2.99%3.00%1.95%0.31%0.13%0.23%0.28%0.13%0.12%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SUSS.L and SUKC.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SUKC.L.

SUSS.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while SUKC.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for SUSS.L and 0.20% for SUKC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSS.L и SUKC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор