Сравнение SUKC.L с TI5G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L).
SUKC.L и TI5G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUKC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 17 февр. 2014 г.. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUKC.L и TI5G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUKC.L и TI5G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | -2.64% | 3.90% | 4.82% | 7.17% | -5.78% | -0.79% | 3.08% | 4.66% | 0.14% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.08% | 5.70% | 4.60% | 3.62% | -3.69% | 5.28% | 4.05% | 3.05% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SUKC.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у TI5G.L с доходностью 1.08%.
SUKC.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.84%
TI5G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUKC.L и TI5G.L
SUKC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUKC.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск
SUKC.L
TI5G.L
Сравнение SUKC.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUKC.L | TI5G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.09 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.49 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.43 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 7.90 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUKC.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.09 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.99 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SUKC.L и TI5G.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUKC.L и TI5G.L
SUKC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 2.29% | 4.41% | 3.05% | 1.76% | 1.77% | 1.97% | 1.93% | 1.88% | 2.44% | 2.40% | 2.55% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.91% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUKC.L и TI5G.L
Максимальная просадка SUKC.L за все время составила -11.63%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUKC.L и TI5G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUKC.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.63% | -5.63% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -1.55% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.63% | -5.63% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -0.36% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -1.04% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.48% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUKC.L и TI5G.L
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что SUKC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUKC.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.90% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 1.68% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 3.35% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 3.07% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 3.25% | +1.36% |