Сравнение SUKC.L с UDVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).

SUKC.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUKC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 17 февр. 2014 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUKC.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUKC.L и UDVD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	-2.64%	3.90%	4.82%	7.17%	-5.78%	-0.79%	3.08%	4.66%	-0.43%	1.73%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	6.41%	0.84%	9.52%	-3.04%	11.52%	26.22%	-2.19%	18.00%	1.76%	5.70%

Разные валюты инструментов

SUKC.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUKC.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции SUKC.L уступали акциям UDVD.L по среднегодовой доходности: 1.84% против 9.73% соответственно.

SUKC.L

1 день: 0.17%

1 месяц: -0.92%

С начала года: -2.64%

6 месяцев: -1.30%

1 год: -0.05%

3 года*: 3.89%

5 лет*: 1.34%

10 лет*: 1.84%

UDVD.L

1 день: 0.67%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 6.41%

6 месяцев: 7.25%

1 год: 7.31%

3 года*: 5.67%

5 лет*: 7.58%

10 лет*: 9.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Название символа

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с SUKC.L:

SUKC.L с TI5G.L SUKC.L с IGCB.L SUKC.L с SWDA.L SUKC.L с XBLC.L SUKC.L с GBP5.L SUKC.L с ACWI.L SUKC.L с IMID.L

Часто сравнивают с UDVD.L:

UDVD.L с SCHD UDVD.L с USDV.L UDVD.L с VHYD.L UDVD.L с JEPQ UDVD.L с DGRO UDVD.L с HDV UDVD.L с WQDV.L

Сравнение комиссий SUKC.L и UDVD.L

SUKC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

UDVD.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

SUKC.L

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SUKC.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUKC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UDVD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUKC.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SUKC.L	UDVD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.01	0.54	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.04	0.80	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.11	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.07	1.01	-1.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.15	3.41	-3.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUKC.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUKC.L на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUKC.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SUKC.L	UDVD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.01	0.54	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.55	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.60	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.77	-0.30

Корреляция

Корреляция между SUKC.L и UDVD.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUKC.L и UDVD.L

SUKC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	0.00%	2.29%	4.41%	3.05%	1.76%	1.77%	1.97%	1.93%	1.88%	2.44%	2.40%	2.55%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	2.09%	2.17%	2.03%	2.24%	2.13%	2.15%	2.36%	2.01%	2.27%	1.78%	1.83%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок SUKC.L и UDVD.L

Максимальная просадка SUKC.L за все время составила -11.63%, что меньше максимальной просадки UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUKC.L и UDVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SUKC.L	UDVD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.63%	-36.12%	+24.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.75%	-11.33%	+7.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.63%	-15.26%	+3.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-11.63%	-36.12%	+24.49%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.28%	-5.69%	+2.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.39%	-3.43%	+2.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.71%	2.49%	-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SUKC.L и UDVD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) составляет 2.15%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SUKC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SUKC.L	UDVD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.15%	4.27%	-2.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.45%	7.68%	-2.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.44%	13.58%	-6.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.68%	13.76%	-9.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.61%	16.06%	-11.45%

Сравнение SUKC.L с UDVD.L

Доходность

Сравнение доходности SUKC.L и UDVD.L

Сравнение доходности по годам SUKC.L и UDVD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SUKC.L

UDVD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SUKC.L и UDVD.L

Доходность на риск

SUKC.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

SUKC.L

UDVD.L

Сравнение SUKC.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SUKC.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUKC.L и UDVD.L

Просадки

Сравнение просадок SUKC.L и UDVD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SUKC.L и UDVD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)