Сравнение SUSS.L с PRIC.L
SUSS.L (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and PRIC.L (Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)) are both European Corporate Bonds funds - SUSS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while PRIC.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSS.L returned 1.74%/yr vs -1.72%/yr for PRIC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SUSS.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIC.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSS.L и PRIC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSS.L показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PRIC.L с доходностью -0.37%.
SUSS.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.87%
PRIC.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSS.L и PRIC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | -0.34% | 8.41% | -0.49% | 2.14% | 1.81% | -6.73% | 5.98% | 0.34% |
PRIC.L Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) | -0.37% | 5.75% | -2.51% | 3.51% | -10.37% | -8.76% | 6.60% | 2.97% |
Correlation
The correlation between SUSS.L and PRIC.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between SUSS.L and PRIC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSS.L vs. PRIC.L — Ранг доходности на риск
SUSS.L
PRIC.L
Сравнение SUSS.L c PRIC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSS.L | PRIC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.36 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 0.73 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSS.L | PRIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.40 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.26 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.09 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SUSS.L и PRIC.L
Максимальная просадка SUSS.L за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки PRIC.L в -24.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSS.L и PRIC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSS.L | PRIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -24.61% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -5.89% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | -5.89% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.87% | -18.42% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -16.60% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -14.39% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.95% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSS.L и PRIC.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) составляет 1.27%, в то время как у Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что SUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSS.L | PRIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.49% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 4.33% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 5.31% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 6.49% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.35% | -0.30% |
Сравнение комиссий SUSS.L и PRIC.L
SUSS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIC.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSS.L и PRIC.L
Дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности PRIC.L в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIC.L Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.94% | 2.99% | 3.00% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SUSS.L and PRIC.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIC.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIC.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SUSS.L.
SUSS.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while PRIC.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SUSS.L and 0.05% for PRIC.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSS.L и PRIC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор