PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIC.L с J15R.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIC.L с J15R.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L).

PRIC.L и J15R.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. J15R.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRIC.L и J15R.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIC.L и J15R.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIC.L
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)		-0.80%5.72%-0.43%5.40%-9.08%-7.58%8.07%4.00%
J15R.L
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.81%8.88%-0.40%4.16%-2.63%-6.93%6.49%1.15%
Разные валюты инструментов

PRIC.L торгуется в GBp, в то время как J15R.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J15R.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIC.L показывает доходность -0.80%, а J15R.L немного ниже – -0.81%.

PRIC.L

1 день
0.23%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-2.73%
1 год
3.88%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

J15R.L

1 день
0.16%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.03%
1 год
6.45%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с PRIC.L:
PRIC.L с IEBC.LPRIC.L с SE15.LPRIC.L с GBPC.LPRIC.L с JRBE.LPRIC.L с IGCB.LPRIC.L с IEAA.LPRIC.L с SUOE.L
Часто сравнивают с J15R.L:
J15R.L с VUAG.LJ15R.L с LGGG.LJ15R.L с SEUC.LJ15R.L с XBLC.LJ15R.L с EUCO.LJ15R.L с IGCB.LJ15R.L с SE15.L

Сравнение комиссий PRIC.L и J15R.L

PRIC.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии J15R.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PRIC.L
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)
J15R.L
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

PRIC.L vs. J15R.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIC.L
Ранг доходности на риск PRIC.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIC.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIC.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIC.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIC.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIC.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
J15R.L
Ранг доходности на риск J15R.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J15R.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J15R.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J15R.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J15R.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J15R.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIC.L c J15R.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIC.LJ15R.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.36

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.10

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.89

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

5.23

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIC.L vs. J15R.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIC.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа J15R.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIC.L и J15R.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIC.LJ15R.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.36

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.11

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRIC.L и J15R.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIC.L и J15R.L

Ни PRIC.L, ни J15R.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PRIC.L
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%2.18%1.78%1.41%1.33%1.37%1.02%
J15R.L
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIC.L и J15R.L

Максимальная просадка PRIC.L за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки J15R.L в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIC.L и J15R.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIC.LJ15R.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-16.15%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-3.35%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-10.69%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-2.14%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-7.65%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.21%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIC.L и J15R.L

Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PRIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J15R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIC.LJ15R.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.57%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

3.12%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

4.72%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

5.54%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

6.47%

+0.77%