PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIC.L с IGCB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIC.L и IGCB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIC.L и IGCB.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRIC.L
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)
-0.80%5.72%-0.43%5.40%-9.08%-7.58%6.44%
IGCB.L
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist
-1.36%6.83%1.93%9.20%-18.57%-4.00%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, PRIC.L показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у IGCB.L с доходностью -1.36%.


PRIC.L

1 день
0.23%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-2.73%
1 год
3.88%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.35%
10 лет*

IGCB.L

1 день
0.68%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.26%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий PRIC.L и IGCB.L

PRIC.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGCB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRIC.L vs. IGCB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIC.L
Ранг доходности на риск PRIC.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIC.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIC.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIC.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIC.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIC.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IGCB.L
Ранг доходности на риск IGCB.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIC.L c IGCB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIC.LIGCB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.85

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.27

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

5.07

-3.44

PRIC.L vs. IGCB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIC.L на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGCB.L равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIC.L и IGCB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIC.LIGCB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.01

+0.08

Корреляция

Корреляция между PRIC.L и IGCB.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIC.L и IGCB.L

PRIC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.


TTM2025202420232022202120202019
PRIC.L
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%2.18%1.78%1.41%1.33%1.37%1.02%
IGCB.L
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist
5.33%5.18%5.18%4.26%2.54%1.74%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIC.L и IGCB.L

Максимальная просадка PRIC.L за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки IGCB.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIC.L и IGCB.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIC.LIGCB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-30.44%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-4.00%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-29.39%

+12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-8.57%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-11.39%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.01%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIC.L и IGCB.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIC.L) составляет 1.97%, в то время как у Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что PRIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIC.LIGCB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.91%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

4.36%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

6.18%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

7.55%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

7.73%

-0.49%