Сравнение SUSM.L с UC79.L
SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while UC79.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSM.L returned 7.09%/yr vs 8.55%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSM.L и UC79.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSM.L торгуется в USD, в то время как UC79.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC79.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSM.L показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции SUSM.L уступали акциям UC79.L по среднегодовой доходности: 7.09% против 8.55% соответственно.
SUSM.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.69%
- 6 месяцев
- 4.50%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 7.09%
UC79.L
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.49%
- 6 месяцев
- 19.22%
- С начала года
- 23.65%
- 1 год
- 40.30%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам SUSM.L и UC79.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 8.75% | 32.23% | 4.76% | 1.17% | -18.34% | -1.05% | 19.02% | 14.88% | -10.27% | 34.67% |
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 23.65% | 36.53% | 9.03% | 6.48% | -21.17% | -0.58% | 16.73% | 10.98% | -11.18% | 32.21% |
Correlation
The correlation between SUSM.L and UC79.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between SUSM.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSM.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск
SUSM.L
UC79.L
Сравнение SUSM.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSM.L | UC79.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.39 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 10.11 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSM.L и UC79.L
Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и UC79.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSM.L | UC79.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -58.96% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -11.82% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -17.82% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -35.17% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.77% | -43.80% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -11.09% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -33.84% | +20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.97% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSM.L и UC79.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 8.05%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSM.L | UC79.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 9.06% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 19.99% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 22.27% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 20.01% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 20.05% | +0.27% |
Сравнение комиссий SUSM.L и UC79.L
SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSM.L и UC79.L
SUSM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.72% | 2.14% | 1.79% | 2.38% | 2.07% | 1.35% | 1.80% | 2.11% | 2.11% | 1.97% | 2.15% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
SUSM.L and UC79.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.
SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while UC79.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.27% for UC79.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и UC79.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор