PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSM.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSM.L с EMXC.L

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSM.L returned 3.24%/yr vs 10.28%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSM.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSM.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 28.93%.

SUSM.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.70%
С начала года
10.99%
6 месяцев
13.35%
1 год
32.03%
3 года*
15.03%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-5.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
28.93%
6 месяцев
34.20%
1 год
63.30%
3 года*
29.45%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSM.L и EMXC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUSM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)		10.99%32.23%4.76%1.17%-18.34%-1.05%59.88%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		28.93%53.41%-3.23%22.38%-23.72%1.12%72.37%

Correlation

The correlation between SUSM.L and EMXC.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г.

0.83

The correlation between SUSM.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с SUSM.L:
SUSM.L с CNDX.LSUSM.L с CSP1.LSUSM.L с DEM.LSUSM.L с DEMS.LSUSM.L с E127.LSUSM.L с EIMI.LSUSM.L с EMDV.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

SUSM.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSM.L
Ранг доходности на риск SUSM.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSM.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSM.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSM.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSM.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.51

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.15

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.74

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

14.16

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSM.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSM.L на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа EMXC.L равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSM.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSM.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.51

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.94

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SUSM.L и EMXC.L

Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, примерно равная максимальной просадке EMXC.L в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSM.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.77%

-42.21%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-16.67%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-21.96%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-42.05%

+6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-8.27%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-12.74%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.41%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSM.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 7.13%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSM.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

11.34%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

21.99%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

24.86%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

21.84%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

21.89%

-1.66%

Сравнение комиссий SUSM.L и EMXC.L

SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSM.L и EMXC.L

Ни SUSM.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUSM.L and EMXC.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SUSM.L.

SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор