Сравнение SUSM.L с ISDE.L
SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSM.L returned 3.24%/yr vs 11.11%/yr for ISDE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSM.L и ISDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 49.87%.
SUSM.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
ISDE.L
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 49.87%
- 6 месяцев
- 52.76%
- 1 год
- 90.99%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам SUSM.L и ISDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 10.99% | 32.23% | 4.76% | 1.17% | -18.34% | -1.05% | 19.02% | 14.88% | -10.27% | 34.67% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 49.87% | 39.00% | -3.54% | 14.04% | -22.75% | 2.66% | 22.18% | 19.37% | -17.23% | 41.70% |
Correlation
The correlation between SUSM.L and ISDE.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between SUSM.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSM.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск
SUSM.L
ISDE.L
Сравнение SUSM.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSM.L | ISDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.62 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 6.33 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 23.85 | -14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSM.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.50 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SUSM.L и ISDE.L
Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и ISDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSM.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -65.53% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -14.25% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -21.83% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -32.16% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -9.83% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -22.87% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.79% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSM.L и ISDE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 7.13%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSM.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 13.65% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 23.32% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 25.78% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 19.44% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 19.95% | +0.28% |
Сравнение комиссий SUSM.L и ISDE.L
SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSM.L и ISDE.L
SUSM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.15% | 1.06% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSM.L and ISDE.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.85% for ISDE.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и ISDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор