PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDE.L с ESEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDE.L с ESEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and ESEM.L (Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index while ESEM.L tracks the MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISDE.L returned 32.29%/yr vs 23.60%/yr for ESEM.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for ESEM.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDE.L и ESEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у ESEM.L с доходностью 27.82%.

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%

ESEM.L

1 день
-1.43%
1 месяц
7.41%
С начала года
27.82%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.29%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDE.L и ESEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%-1.67%
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		27.82%33.08%5.76%9.03%-20.65%-5.82%

Correlation

The correlation between ISDE.L and ESEM.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.85

The correlation between ISDE.L and ESEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDE.L и ESEM.L

Секторы
ISDE.L
ESEM.L

Технологии

48.0%
41.4%

Сырьевые материалы

12.2%
4.7%

Энергетика

10.1%
2.7%

Промышленность

8.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.3%
7.7%

Здравоохранение

4.8%
2.7%

Финансовые услуги

3.7%
25.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.2%

Технологии

ISDE.L
48.0%
ESEM.L
41.4%

Сырьевые материалы

ISDE.L
12.2%
ESEM.L
4.7%

Энергетика

ISDE.L
10.1%
ESEM.L
2.7%

Промышленность

ISDE.L
8.6%
ESEM.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

ISDE.L
5.3%
ESEM.L
7.7%

Здравоохранение

ISDE.L
4.8%
ESEM.L
2.7%

Финансовые услуги

ISDE.L
3.7%
ESEM.L
25.1%

Потребительский защитный сектор

ISDE.L
3.3%
ESEM.L
2.6%

Коммунальные услуги

ISDE.L
2.3%
ESEM.L
1.2%

Недвижимость

ISDE.L
0.9%
ESEM.L
0.9%

Коммуникационные услуги

ISDE.L
0.9%
ESEM.L
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с JRDM.LISDE.L с VFEG.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с EMVL.LISDE.L с PRAM.L
Часто сравнивают с ESEM.L:
ESEM.L с UC79.LESEM.L с SGLP.LESEM.L с SGLS.LESEM.L с DEMS.LESEM.L с EQQQ.LESEM.L с EMDV.LESEM.L с EMHD.L

Доходность на риск

ISDE.L vs. ESEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ESEM.L
Ранг доходности на риск ESEM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDE.L c ESEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDE.LESEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.63

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
3.52

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

4.02

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

15.05

+13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDE.L vs. ESEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDE.L на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа ESEM.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDE.L и ESEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDE.LESEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.63

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ISDE.L и ESEM.L

Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки ESEM.L в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и ESEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDE.LESEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-35.55%

-24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.94%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-16.51%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.48%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-14.38%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.46%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDE.L и ESEM.L

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc (ESEM.L) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDE.LESEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

9.02%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

17.42%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

19.87%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

19.14%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

19.14%

+0.73%

Сравнение комиссий ISDE.L и ESEM.L

ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ESEM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDE.L и ESEM.L

Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ESEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESEM.L
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ISDE.L and ESEM.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while ESEM.L tracks MSCI EM (Emerging Markets) Universal Select Business Screens Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.19% for ESEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и ESEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор