PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDE.L с XSOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDE.L с XSOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and XSOP.L (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index while XSOP.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISDE.L returned 32.29%/yr vs 21.58%/yr for XSOP.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.32%/yr for XSOP.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDE.L и XSOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISDE.L торгуется в USD, в то время как XSOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у XSOP.L с доходностью 23.08%.

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%

XSOP.L

1 день
-1.45%
1 месяц
5.37%
С начала года
23.08%
6 месяцев
27.87%
1 год
49.42%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDE.L и XSOP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%2.95%
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		23.08%31.83%3.79%9.34%-24.54%1.32%

Correlation

The correlation between ISDE.L and XSOP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between ISDE.L and XSOP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDE.L и XSOP.L

Секторы
ISDE.L
XSOP.L

Технологии

48.0%
34.4%

Сырьевые материалы

12.2%
5.4%

Энергетика

10.1%
1.9%

Промышленность

8.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

5.3%
15.1%

Здравоохранение

4.8%
4.9%

Финансовые услуги

3.7%
16.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.1%

Технологии

ISDE.L
48.0%
XSOP.L
34.4%

Сырьевые материалы

ISDE.L
12.2%
XSOP.L
5.4%

Энергетика

ISDE.L
10.1%
XSOP.L
1.9%

Промышленность

ISDE.L
8.6%
XSOP.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

ISDE.L
5.3%
XSOP.L
15.1%

Здравоохранение

ISDE.L
4.8%
XSOP.L
4.9%

Финансовые услуги

ISDE.L
3.7%
XSOP.L
16.5%

Потребительский защитный сектор

ISDE.L
3.3%
XSOP.L
3.9%

Коммунальные услуги

ISDE.L
2.3%
XSOP.L
1.1%

Недвижимость

ISDE.L
0.9%
XSOP.L
1.1%

Коммуникационные услуги

ISDE.L
0.9%
XSOP.L
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с JRDM.LISDE.L с VFEG.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с EMVL.LISDE.L с PRAM.L
Часто сравнивают с XSOP.L:
XSOP.L с VOOXSOP.L с EMXC.LXSOP.L с GGRG.LXSOP.L с DEMS.LXSOP.L с COPA.LXSOP.L с EMV.LXSOP.L с GBSP.L

Доходность на риск

ISDE.L vs. XSOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XSOP.L
Ранг доходности на риск XSOP.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOP.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDE.L c XSOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDE.LXSOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
1.09

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
1.87

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.41

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

1.79

+5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

3.23

+25.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDE.L vs. XSOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDE.L на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа XSOP.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDE.L и XSOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDE.LXSOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

1.09

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ISDE.L и XSOP.L

Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки XSOP.L в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и XSOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDE.LXSOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-38.82%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-27.50%

+13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-27.50%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.59%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-19.78%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

15.28%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDE.L и XSOP.L

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF (XSOP.L) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDE.LXSOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

7.57%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

17.24%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

45.09%

-20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

27.00%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

27.00%

-7.13%

Сравнение комиссий ISDE.L и XSOP.L

ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XSOP.L в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDE.L и XSOP.L

Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как XSOP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%
XSOP.L
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDE.L and XSOP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSOP.L is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSOP.L is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while XSOP.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.32% for XSOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и XSOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор