PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSM.L с HTWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUSM.L и HTWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSM.L показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%. За последние 10 лет акции SUSM.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 7.09% против 20.23% соответственно.


SUSM.L

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.69%
6 месяцев
4.50%
С начала года
8.75%
1 год
21.54%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.09%

HTWD.L

1 день
-4.13%
1 месяц
-10.54%
6 месяцев
42.37%
С начала года
51.61%
1 год
73.67%
3 года*
38.33%
5 лет*
19.33%
10 лет*
20.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSM.L и HTWD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)
8.75%32.23%4.76%1.17%-18.34%-1.05%19.02%14.88%-10.27%34.67%
HTWD.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)
51.61%32.26%25.40%28.98%-29.41%27.78%36.62%33.56%-8.71%27.16%

Correlation

The correlation between SUSM.L and HTWD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2016 г.

0.78

The correlation between SUSM.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SUSM.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSM.L
Ранг доходности на риск SUSM.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSM.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSM.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSM.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSM.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

HTWD.L
Ранг доходности на риск HTWD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWD.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSM.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SUSM.LHTWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.31

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

17.31

-11.96

SUSM.L vs. HTWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSM.L на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HTWD.L равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSM.L и HTWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSM.L и HTWD.L

Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, примерно равная максимальной просадке HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и HTWD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUSM.LHTWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.77%

-41.06%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-13.80%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-28.22%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-41.06%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-41.06%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-13.80%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-9.66%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.24%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSM.L и HTWD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 8.05%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUSM.LHTWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

11.37%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

24.13%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

27.64%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

23.64%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

21.67%

-1.35%

Сравнение комиссий SUSM.L и HTWD.L

SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSM.L и HTWD.L

SUSM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTWD.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)
1.08%1.53%1.18%2.73%3.31%1.13%1.69%2.08%2.79%1.37%2.64%2.65%
SUSM.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SUSM.L and HTWD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.

SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.50% for HTWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и HTWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор