Сравнение SUSM.L с HTWD.L
SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSM.L returned 7.09%/yr vs 20.23%/yr for HTWD.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSM.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSM.L показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%. За последние 10 лет акции SUSM.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 7.09% против 20.23% соответственно.
SUSM.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.69%
- 6 месяцев
- 4.50%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 7.09%
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам SUSM.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 8.75% | 32.23% | 4.76% | 1.17% | -18.34% | -1.05% | 19.02% | 14.88% | -10.27% | 34.67% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
Correlation
The correlation between SUSM.L and HTWD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between SUSM.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSM.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
SUSM.L
HTWD.L
Сравнение SUSM.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSM.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.31 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 17.31 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSM.L и HTWD.L
Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, примерно равная максимальной просадке HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSM.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -41.06% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -13.80% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -28.22% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -41.06% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.77% | -41.06% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -13.80% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -9.66% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.24% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSM.L и HTWD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 8.05%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSM.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 11.37% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 24.13% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 27.64% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 23.64% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 21.67% | -1.35% |
Сравнение комиссий SUSM.L и HTWD.L
SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSM.L и HTWD.L
SUSM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSM.L and HTWD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор