Сравнение SUSM.L с HMEF.L
SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSM.L returned 3.24%/yr vs 6.23%/yr for HMEF.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSM.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSM.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSM.L показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 20.52%.
SUSM.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
HMEF.L
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 45.74%
Сравнение доходности по годам SUSM.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 10.99% | 32.23% | 4.76% | 1.17% | -18.34% | -1.05% | 19.02% | 14.88% | -10.27% | 34.67% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 20.52% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 17.27% | -14.74% | 120.60% |
Correlation
The correlation between SUSM.L and HMEF.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between SUSM.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSM.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
SUSM.L
HMEF.L
Сравнение SUSM.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSM.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.41 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 12.59 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.30 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SUSM.L и HMEF.L
Максимальная просадка SUSM.L за все время составила -40.77%, примерно равная максимальной просадке HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSM.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -39.89% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -13.08% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -16.21% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -36.99% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -7.06% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -11.09% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.55% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSM.L и HMEF.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) составляет 7.13%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SUSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.90% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 16.93% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 19.42% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 18.73% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 141.93% | -121.70% |
Сравнение комиссий SUSM.L и HMEF.L
SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSM.L и HMEF.L
SUSM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.68% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
SUSM.L iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SUSM.L and HMEF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SUSM.L.
SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор