Сравнение SUSM.L с HEMC.L
SUSM.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - SUSM.L tracks the MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. SUSM.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSM.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSM.L торгуется в USD, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SUSM.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
HEMC.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSM.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
SUSM.L
HEMC.L
Сравнение SUSM.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUSM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSM.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSM.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SUSM.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSM.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSM.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSM.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | — | — |
Сравнение комиссий SUSM.L и HEMC.L
SUSM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSM.L и HEMC.L
Ни SUSM.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SUSM.L.
SUSM.L tracks MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for SUSM.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSM.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор