PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с LCTU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. SUSL is passively managed, while LCTU is actively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 14.02%/yr vs 12.39%/yr for LCTU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью 9.23%.

SUSL

1 день
1.69%
1 месяц
2.00%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.04%
1 год
28.66%
3 года*
21.40%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—

LCTU

1 день
1.73%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
25.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		10.40%18.97%23.51%29.08%-20.22%19.88%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.23%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%

Correlation

The correlation between SUSL and LCTU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.97

The correlation between SUSL and LCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSL и LCTU

Секторы
SUSL
LCTU

Технологии

35.2%
37.8%

Коммуникационные услуги

13.5%
9.9%

Финансовые услуги

10.5%
11.3%

Здравоохранение

10.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.3%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.5%

Энергетика

2.1%
3.0%

Недвижимость

2.1%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Технологии

SUSL
35.2%
LCTU
37.8%

Коммуникационные услуги

SUSL
13.5%
LCTU
9.9%

Финансовые услуги

SUSL
10.5%
LCTU
11.3%

Здравоохранение

SUSL
10.0%
LCTU
8.6%

Потребительский циклический сектор

SUSL
9.1%
LCTU
10.3%

Промышленность

SUSL
8.1%
LCTU
8.3%

Потребительский защитный сектор

SUSL
5.4%
LCTU
4.5%

Энергетика

SUSL
2.1%
LCTU
3.0%

Недвижимость

SUSL
2.1%
LCTU
2.2%

Сырьевые материалы

SUSL
2.0%
LCTU
1.9%

Коммунальные услуги

SUSL
1.7%
LCTU
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с IVVLCTU с QQQLCTU с SCHDLCTU с VONG

Доходность на риск

SUSL vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSLLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.05

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.80

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.78

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

12.10

-1.34

SUSL vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSL и LCTU

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-25.93%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.38%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-19.83%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-25.93%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.57%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.29%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.15%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и LCTU

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.49%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

10.05%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.76%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.23%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

17.04%

+2.77%

Сравнение комиссий SUSL и LCTU

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и LCTU

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности LCTU в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.15%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		1.13%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SUSL and LCTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSL has higher volatility (4.91%) compared to LCTU (4.49%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, SUSL leads with 14.02% vs 12.39% for LCTU. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSL has performed better with a 14.02% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.

LCTU has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.13% for SUSL.

SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.15% for LCTU.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор