Сравнение SUSD.L с SDIA.L
SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSD.L returned 4.04%/yr vs 3.51%/yr for SDIA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSD.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSD.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSD.L торгуется в GBP, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у SDIA.L с доходностью 1.20%.
SUSD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.36%
SDIA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSD.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.34% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 9.68% | 1.10% | -0.39% | 1.34% | 7.32% | -3.54% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -1.40% | 6.83% | 0.36% | 6.87% | 0.24% | 1.43% | 2.08% | 6.80% | -3.36% |
Correlation
The correlation between SUSD.L and SDIA.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.76 |
The correlation between SUSD.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSD.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
SUSD.L
SDIA.L
Сравнение SUSD.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSD.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.07 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 3.05 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSD.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SUSD.L и SDIA.L
Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, примерно равная максимальной просадке SDIA.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSD.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -15.38% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -4.94% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -8.72% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -15.38% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.93% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.25% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.73% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSD.L и SDIA.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) имеют волатильность 1.75% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSD.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.79% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.02% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 6.45% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 8.14% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 8.42% | +0.81% |
Сравнение комиссий SUSD.L и SDIA.L
SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSD.L и SDIA.L
Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSD.L and SDIA.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SUSD.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSD.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор