Сравнение SUSD.L с LCRP.L
SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and LCRP.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from State Street - SUSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while LCRP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSD.L returned 3.36%/yr vs 1.61%/yr for LCRP.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SUSD.L и LCRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SUSD.L превзошли акции LCRP.L по среднегодовой доходности: 3.36% против 1.61% соответственно.
SUSD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.36%
LCRP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам SUSD.L и LCRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.34% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 9.68% | 1.10% | -0.39% | 1.34% | 7.32% | -7.71% |
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | -1.12% | 0.56% | 4.59% | -16.57% | -0.11% | 10.05% | 16.19% | -5.81% | -2.15% |
Correlation
The correlation between SUSD.L and LCRP.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between SUSD.L and LCRP.L has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSD.L vs. LCRP.L — Ранг доходности на риск
SUSD.L
LCRP.L
Сравнение SUSD.L c LCRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSD.L | LCRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 2.05 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSD.L | LCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.12 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SUSD.L и LCRP.L
Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки LCRP.L в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и LCRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSD.L | LCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -28.37% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -4.77% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -11.82% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -26.17% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | -28.37% | +13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -18.73% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -12.80% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.37% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSD.L и LCRP.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSD.L | LCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.00% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 2.04% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 6.08% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 12.04% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 12.86% | -3.63% |
Сравнение комиссий SUSD.L и LCRP.L
И SUSD.L, и LCRP.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSD.L и LCRP.L
Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности LCRP.L в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.75% | 5.64% | 5.14% | 4.64% | 4.37% | 3.29% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSD.L and LCRP.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSD.L and LCRP.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while LCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD.
Подберите оптимальное распределение для SUSD.L и LCRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор