Сравнение SUSD.L с CBS5.L
SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) are both Corporate Bonds funds - SUSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while CBS5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUSD.L returned 2.52%/yr vs 2.47%/yr for CBS5.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SUSD.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for CBS5.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSD.L и CBS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSD.L торгуется в GBP, в то время как CBS5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBS5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у CBS5.L с доходностью 0.50%.
SUSD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.36%
CBS5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSD.L и CBS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.34% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 3.54% |
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.50% | -0.23% | 6.03% | 0.27% | 2.22% |
Correlation
The correlation between SUSD.L and CBS5.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between SUSD.L and CBS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSD.L vs. CBS5.L — Ранг доходности на риск
SUSD.L
CBS5.L
Сравнение SUSD.L c CBS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSD.L | CBS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 3.05 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSD.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SUSD.L и CBS5.L
Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, примерно равная максимальной просадке CBS5.L в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и CBS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSD.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -14.59% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -4.35% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -8.03% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.08% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.29% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.69% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSD.L и CBS5.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSD.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.56% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.28% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 5.82% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 7.94% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 7.94% | +1.29% |
Сравнение комиссий SUSD.L и CBS5.L
SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CBS5.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSD.L и CBS5.L
Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SUSD.L and CBS5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SUSD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CBS5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.12% for SUSD.L and 0.20% for CBS5.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSD.L и CBS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор