PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSD.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSD.L с ACWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUSD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSD.L returned 3.36%/yr vs 13.49%/yr for ACWD.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUSD.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSD.L торгуется в GBP, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции SUSD.L уступали акциям ACWD.L по среднегодовой доходности: 3.36% против 13.49% соответственно.

SUSD.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.80%
1 год
5.70%
3 года*
2.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.36%

ACWD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
5.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.23%
1 год
30.23%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSD.L и ACWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.34%-1.69%7.18%-0.46%9.68%1.10%-0.39%1.34%7.32%-7.71%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		11.96%14.08%19.81%16.16%-8.66%19.89%12.50%21.02%-4.51%13.36%

Correlation

The correlation between SUSD.L and ACWD.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2013 г.

0.12

The correlation between SUSD.L and ACWD.L shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUSD.L и ACWD.L

Секторы
SUSD.L
ACWD.L

Финансовые услуги

30.0%
16.5%

Здравоохранение

6.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.3%

Технологии

4.8%
29.2%

Промышленность

3.9%
10.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.9%

Энергетика

2.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.0%

Недвижимость

2.1%
1.7%

Сырьевые материалы

0.9%
3.6%

Финансовые услуги

SUSD.L
30.0%
ACWD.L
16.5%

Здравоохранение

SUSD.L
6.0%
ACWD.L
8.0%

Потребительский циклический сектор

SUSD.L
4.9%
ACWD.L
9.3%

Технологии

SUSD.L
4.8%
ACWD.L
29.2%

Промышленность

SUSD.L
3.9%
ACWD.L
10.9%

Коммунальные услуги

SUSD.L
3.1%
ACWD.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

SUSD.L
2.9%
ACWD.L
4.9%

Энергетика

SUSD.L
2.7%
ACWD.L
4.3%

Коммуникационные услуги

SUSD.L
2.4%
ACWD.L
9.0%

Недвижимость

SUSD.L
2.1%
ACWD.L
1.7%

Сырьевые материалы

SUSD.L
0.9%
ACWD.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с SUSD.L:
SUSD.L с IGSD.LSUSD.L с LQDE.LSUSD.L с VDPA.LSUSD.L с ICBU.LSUSD.L с SUSU.LSUSD.L с XDGU.LSUSD.L с ERNA.L
Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L

Доходность на риск

SUSD.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSD.L
Ранг доходности на риск SUSD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSD.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSD.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSD.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSD.LACWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.50

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.47

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.38

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

16.69

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSD.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSD.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ACWD.L равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSD.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSD.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.50

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SUSD.L и ACWD.L

Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и ACWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSD.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-25.57%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.87%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.03%

-18.26%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-18.26%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.18%

-25.57%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.33%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.56%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.81%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSD.L и ACWD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) составляет 1.75%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSD.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.71%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

9.35%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

12.02%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

14.27%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

15.40%

-6.17%

Сравнение комиссий SUSD.L и ACWD.L

И SUSD.L, и ACWD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSD.L и ACWD.L

Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSD.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.60%4.91%4.20%3.11%1.14%1.80%2.77%2.57%1.66%1.74%1.28%1.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSD.L and ACWD.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSD.L and ACWD.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

SUSD.L is categorized as Corporate Bonds, while ACWD.L is Global Equities. SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSD.L и ACWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор