PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с FEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с FEUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) are both exchange-traded funds - SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index, while FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUSA returned 19.45%/yr vs 18.84%/yr for FEUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for FEUS.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и FEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у FEUS с доходностью 8.26%.

SUSA

1 день
0.53%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.21%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.37%
10 лет*
15.02%

FEUS

1 день
0.44%
1 месяц
-0.79%
С начала года
8.26%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.07%
3 года*
18.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и FEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		9.38%15.72%22.43%23.88%-21.38%9.28%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		8.26%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.37%

Correlation

The correlation between SUSA and FEUS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between SUSA and FEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и FEUS

Секторы
SUSA
FEUS

Технологии

40.2%
39.0%

Финансовые услуги

11.6%
11.2%

Промышленность

9.0%
8.0%

Здравоохранение

8.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.2%

Энергетика

3.5%
3.4%

Недвижимость

2.9%
2.0%

Сырьевые материалы

2.3%
1.5%

Коммунальные услуги

1.9%
1.7%

Технологии

SUSA
40.2%
FEUS
39.0%

Финансовые услуги

SUSA
11.6%
FEUS
11.2%

Промышленность

SUSA
9.0%
FEUS
8.0%

Здравоохранение

SUSA
8.9%
FEUS
8.2%

Коммуникационные услуги

SUSA
8.1%
FEUS
10.4%

Потребительский циклический сектор

SUSA
7.4%
FEUS
10.4%

Потребительский защитный сектор

SUSA
4.1%
FEUS
4.2%

Энергетика

SUSA
3.5%
FEUS
3.4%

Недвижимость

SUSA
2.9%
FEUS
2.0%

Сырьевые материалы

SUSA
2.3%
FEUS
1.5%

Коммунальные услуги

SUSA
1.9%
FEUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA

Доходность на риск

SUSA vs. FEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c FEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSAFEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.81

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.47

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.36

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

9.84

+0.62

SUSA vs. FEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и FEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSA и FEUS

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и FEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSAFEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-25.31%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.55%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.47%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.58%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.33%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.29%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и FEUS

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSAFEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.31%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.76%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.45%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.03%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.03%

+1.15%

Сравнение комиссий SUSA и FEUS

SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и FEUS

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FEUS в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		1.00%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.84%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SUSA and FEUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSA has higher volatility (4.67%) compared to FEUS (4.31%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs FEUS's -25.31%.

On 3-year performance, SUSA leads with 19.45% vs 18.84% for FEUS. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUSA has performed better with a 19.45% return vs 18.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.

FEUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.84% for SUSA.

SUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while FEUS is Large Cap Blend Equities. SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.09% for FEUS.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и FEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор