Сравнение SUOE.L с IRCP.L
SUOE.L (iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)) and IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - SUOE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IRCP.L tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUOE.L returned -0.16%/yr vs 2.73%/yr for IRCP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SUOE.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IRCP.L.
Доходность
Сравнение доходности SUOE.L и IRCP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUOE.L показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IRCP.L с доходностью 1.43%.
SUOE.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
IRCP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам SUOE.L и IRCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 0.33% | 3.04% | 4.13% | 7.20% | -13.07% | -1.23% | 2.51% | 6.06% | -0.50% |
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.43% | 4.21% | 6.47% | 5.14% | -2.74% | -0.24% | 0.84% | 4.00% | -1.54% |
Correlation
The correlation between SUOE.L and IRCP.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOE.L vs. IRCP.L — Ранг доходности на риск
SUOE.L
IRCP.L
Сравнение SUOE.L c IRCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUOE.L | IRCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.94 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 12.04 | -10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUOE.L и IRCP.L
Максимальная просадка SUOE.L за все время составила -17.08%, что больше максимальной просадки IRCP.L в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOE.L и IRCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOE.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.08% | -14.44% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -1.03% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -1.96% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -7.06% | -10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.19% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.31% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.25% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOE.L и IRCP.L
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SUOE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOE.L | IRCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.60% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.45% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 2.67% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 2.96% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 3.79% | +1.84% |
Сравнение комиссий SUOE.L и IRCP.L
SUOE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IRCP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOE.L и IRCP.L
Дивидендная доходность SUOE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности IRCP.L в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 3.28% | 3.23% | 3.19% | 2.52% | 0.82% | 0.47% | 0.57% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUOE.L and IRCP.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUOE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
SUOE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Their fees differ too: 0.15% for SUOE.L and 0.25% for IRCP.L.
Подберите оптимальное распределение для SUOE.L и IRCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор