Сравнение SUOE.L с CSP1.L
SUOE.L (iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUOE.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUOE.L returned 0.04%/yr vs 14.67%/yr for CSP1.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SUOE.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности SUOE.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUOE.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUOE.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.97%.
SUOE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам SUOE.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 0.55% | 3.04% | 4.13% | 7.20% | -13.07% | -1.23% | 2.51% | 6.06% | -0.50% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.97% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 7.48% | 34.46% | -6.60% |
Correlation
The correlation between SUOE.L and CSP1.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOE.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SUOE.L
CSP1.L
Сравнение SUOE.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUOE.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 3.48 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 12.64 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUOE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.21 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.03 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SUOE.L и CSP1.L
Максимальная просадка SUOE.L за все время составила -17.08%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOE.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.08% | -32.91% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -7.17% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -22.35% | +19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -22.35% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.92% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -4.36% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.98% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOE.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) составляет 1.30%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SUOE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.19% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 7.43% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 11.31% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 20.56% | -15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 18.88% | -13.22% |
Сравнение комиссий SUOE.L и CSP1.L
SUOE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOE.L и CSP1.L
Дивидендная доходность SUOE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 3.28% | 3.23% | 3.19% | 2.52% | 0.82% | 0.47% | 0.57% | 0.77% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
SUOE.L and CSP1.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SUOE.L.
SUOE.L is categorized as European Corporate Bonds, while CSP1.L is S&P 500. SUOE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for SUOE.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для SUOE.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор