PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUNBX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUNBX с SFHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUNBX (Spectrum Unconstrained Fund) and SFHYX (Hundredfold Select Alternative Fund) are both mutual funds - SUNBX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while SFHYX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, SUNBX returned 3.53%/yr vs 2.37%/yr for SFHYX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUNBX charges 2.43%/yr vs 2.45%/yr for SFHYX.

Доходность

Сравнение доходности SUNBX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUNBX показывает доходность 2.07%, а SFHYX немного выше – 2.10%.

SUNBX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.23%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.19%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

SFHYX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.02%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.84%
3 года*
8.93%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUNBX и SFHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
SUNBX
Spectrum Unconstrained Fund		2.07%8.31%1.35%10.83%-8.55%6.12%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		2.10%10.99%2.78%9.94%-10.31%2.94%

Correlation

The correlation between SUNBX and SFHYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г.

0.66

The correlation between SUNBX and SFHYX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Unconstrained Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с SUNBX:
SUNBX с QSPMXSUNBX с KAMIXSUNBX с CBYYXSUNBX с BGCIXSUNBX с GMODXSUNBX с OTRFXSUNBX с AFLIX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с OTRFXSFHYX с ABRZXSFHYX с CRTBXSFHYX с CRTOXSFHYX с GPIFXSFHYX с TTIFXSFHYX с UNAVX

Доходность на риск

SUNBX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUNBX
Ранг доходности на риск SUNBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUNBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUNBX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUNBX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUNBX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUNBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUNBX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUNBXSFHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.22

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.97

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.67

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

7.39

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUNBX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUNBX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHYX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUNBX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUNBXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.27

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SUNBX и SFHYX

Максимальная просадка SUNBX за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUNBX и SFHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNBXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-17.34%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-3.75%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-5.80%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

-14.37%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.57%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.74%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.35%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SUNBX и SFHYX

Текущая волатильность для Spectrum Unconstrained Fund (SUNBX) составляет 1.48%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что SUNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNBXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.58%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

3.64%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

4.53%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

6.22%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

6.28%

-1.27%

Сравнение комиссий SUNBX и SFHYX

SUNBX берет комиссию в 2.43%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUNBX и SFHYX

Дивидендная доходность SUNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SFHYX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.35%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%
SUNBX
Spectrum Unconstrained Fund		2.78%2.84%3.75%2.81%0.00%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUNBX and SFHYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFHYX has higher volatility (1.58%) compared to SUNBX (1.48%). In terms of maximum drawdown, SUNBX dropped -10.36% vs SFHYX's -17.34%.

SFHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUNBX и SFHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор