PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUKC.L с SUSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUKC.L с SUSS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUKC.L (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and SUSS.L (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - SUKC.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR while SUSS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUKC.L returned 1.84%/yr vs 1.87%/yr for SUSS.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SUKC.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SUSS.L.

Доходность

Сравнение доходности SUKC.L и SUSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUKC.L торгуется в GBP, в то время как SUSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUKC.L показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у SUSS.L с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUKC.L имеют среднегодовую доходность 1.84%, а акции SUSS.L немного впереди с 1.87%.

SUKC.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.45%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-0.20%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.49%
10 лет*
1.84%

SUSS.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.67%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.72%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUKC.L и SUSS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUKC.L
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		-1.46%3.90%4.82%7.17%-5.78%-0.79%3.08%4.66%-0.43%1.73%
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		-0.34%8.41%-0.49%2.14%1.81%-6.73%5.98%-4.20%0.44%3.57%

Correlation

The correlation between SUKC.L and SUSS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2016 г.

0.11

The correlation between SUKC.L and SUSS.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SUKC.L:
SUKC.L с TI5G.LSUKC.L с IGCB.LSUKC.L с SWDA.LSUKC.L с XBLC.LSUKC.L с GBP5.LSUKC.L с UDVD.LSUKC.L с ACWI.L
Часто сравнивают с SUSS.L:
SUSS.L с IEBC.LSUSS.L с IS15.LSUSS.L с XBLC.LSUSS.L с IBCX.LSUSS.L с GBPC.LSUSS.L с IGCB.LSUSS.L с EUCO.L

Доходность на риск

SUKC.L vs. SUSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUKC.L
Ранг доходности на риск SUKC.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUKC.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUKC.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUKC.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUKC.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUKC.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
SUSS.L
Ранг доходности на риск SUSS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSS.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSS.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUKC.L c SUSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUKC.LSUSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.15

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.79

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.94

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

4.52

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUKC.L vs. SUSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUKC.L на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SUSS.L равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUKC.L и SUSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUKC.LSUSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.15

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SUKC.L и SUSS.L

Максимальная просадка SUKC.L за все время составила -11.63%, что меньше максимальной просадки SUSS.L в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUKC.L и SUSS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUKC.LSUSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.63%

-12.27%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.43%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

-2.74%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.63%

-5.87%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.63%

-12.27%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.37%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-5.61%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.04%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SUKC.L и SUSS.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) составляет 1.17%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что SUKC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUKC.LSUSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.27%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

2.76%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

4.11%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

5.42%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

7.05%

-2.42%

Сравнение комиссий SUKC.L и SUSS.L

SUKC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUKC.L и SUSS.L

SUKC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUKC.L
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		0.00%2.29%4.41%3.05%1.76%1.77%1.97%1.93%1.88%2.44%2.40%2.55%
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.94%2.99%3.00%1.95%0.31%0.13%0.23%0.28%0.13%0.12%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUKC.L and SUSS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SUKC.L.

SUKC.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while SUSS.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SUKC.L and 0.12% for SUSS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUKC.L и SUSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор