Сравнение SUKC.L с IMID.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).

SUKC.L и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUKC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 17 февр. 2014 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUKC.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUKC.L и IMID.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	-2.41%	3.90%	4.82%	7.17%	-5.78%	-0.79%	3.08%	4.66%	-0.43%	1.73%
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI	-95.97%	13.50%	18.15%	15.05%	-7.72%	19.37%	11.96%	21.15%	27.61%	2.87%

Разные валюты инструментов

SUKC.L торгуется в GBP, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUKC.L показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -95.95%. За последние 10 лет акции SUKC.L превзошли акции IMID.L по среднегодовой доходности: 1.86% против -15.74% соответственно.

SUKC.L

1 день: 0.24%

1 месяц: 0.17%

С начала года: -2.41%

6 месяцев: -0.92%

1 год: 0.49%

3 года*: 3.91%

5 лет*: 1.38%

10 лет*: 1.86%

IMID.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.77%

С начала года: -95.95%

6 месяцев: -95.85%

1 год: -95.20%

3 года*: -60.90%

5 лет*: -42.05%

10 лет*: -15.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Название символа

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с SUKC.L:

SUKC.L с TI5G.L SUKC.L с IGCB.L SUKC.L с SWDA.L SUKC.L с GBP5.L SUKC.L с XBLC.L SUKC.L с UDVD.L SUKC.L с ACWI.L

Часто сравнивают с IMID.L:

IMID.L с ACWI IMID.L с VT IMID.L с ACWI.L IMID.L с SWLD.L IMID.L с SWRD.L IMID.L с IWDA.L IMID.L с FGQD.L

Сравнение комиссий SUKC.L и IMID.L

SUKC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.

IMID.L

SPDR MSCI ACWI IMI

SUKC.L

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SUKC.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUKC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMID.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUKC.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SUKC.L	IMID.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.06	-0.98	+1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.13	-0.79	+0.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	0.51	+0.51
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.07	-0.99	+0.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.16	-2.91	+2.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUKC.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUKC.L на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUKC.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SUKC.L	IMID.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.06	-0.98	+1.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	-0.94	+1.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	-0.44	+0.84
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	-0.32	+0.80

Корреляция

Корреляция между SUKC.L и IMID.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUKC.L и IMID.L

Ни SUKC.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SUKC.L SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	0.00%	2.29%	4.41%	3.05%	1.76%	1.77%	1.97%	1.93%	1.88%	2.44%	2.40%	2.55%
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUKC.L и IMID.L

Максимальная просадка SUKC.L за все время составила -11.63%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUKC.L и IMID.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SUKC.L	IMID.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.63%	-96.32%	+84.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.75%	-96.32%	+92.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.63%	-96.32%	+84.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-11.63%	-96.32%	+84.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.04%	-96.22%	+93.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.39%	-12.30%	+10.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.72%	32.63%	-30.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SUKC.L и IMID.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SUKC.L) составляет 2.02%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что SUKC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SUKC.L	IMID.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.02%	4.59%	-2.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.46%	322.74%	-317.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.45%	96.68%	-89.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.68%	44.64%	-39.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.61%	35.97%	-31.36%

Сравнение SUKC.L с IMID.L

Доходность

Сравнение доходности SUKC.L и IMID.L

Сравнение доходности по годам SUKC.L и IMID.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SUKC.L

IMID.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SUKC.L и IMID.L

Доходность на риск

SUKC.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

SUKC.L

IMID.L

Сравнение SUKC.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SUKC.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUKC.L и IMID.L

Просадки

Сравнение просадок SUKC.L и IMID.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SUKC.L и IMID.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)