PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUK2.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUK2.L с IITU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUK2.L returned -17.07%/yr vs 24.81%/yr for IITU.L. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. SUK2.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности SUK2.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUK2.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции SUK2.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: -17.07% против 24.81% соответственно.

SUK2.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-7.72%
С начала года
-12.71%
1 год
-27.94%
3 года*
-19.62%
5 лет*
-17.69%
10 лет*
-17.07%

IITU.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.49%
6 месяцев
14.87%
С начала года
14.24%
1 год
27.07%
3 года*
27.01%
5 лет*
21.02%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUK2.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.71%-32.13%-6.81%-6.41%-13.97%-32.73%-1.17%-29.96%15.40%-23.23%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		14.24%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between SUK2.L and IITU.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between SUK2.L and IITU.L has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

SUK2.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUK2.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUK2.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.26

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
1.78

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.61

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

3.87

-5.32

SUK2.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUK2.L на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUK2.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUK2.L и IITU.L

Максимальная просадка SUK2.L за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUK2.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUK2.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.38%

-41.09%

-57.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.53%

-16.76%

-13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.62%

-28.03%

-24.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.37%

-28.03%

-37.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.18%

-28.03%

-58.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-9.99%

-88.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.98%

-8.10%

-76.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

6.99%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SUK2.L и IITU.L

Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) составляет 5.69%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUK2.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.21%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

16.49%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

21.44%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

26.39%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

23.71%

+6.27%

Сравнение комиссий SUK2.L и IITU.L

SUK2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUK2.L и IITU.L

Ни SUK2.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUK2.L and IITU.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

SUK2.L is categorized as Inverse Equities, while IITU.L is Technology Equities. SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SUK2.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUK2.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор