Сравнение SUJP.L с N4US.L
SUJP.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - SUJP.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD) while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJP.L returned 4.16%/yr vs 21.88%/yr for N4US.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUJP.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности SUJP.L и N4US.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUJP.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.80%.
SUJP.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам SUJP.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUJP.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.49% | 19.03% | 2.95% | 13.59% | -18.40% | 0.65% | 17.90% | 22.23% | -13.97% | 18.11% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 19.10% |
Correlation
The correlation between SUJP.L and N4US.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between SUJP.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUJP.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
SUJP.L
N4US.L
Сравнение SUJP.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUJP.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.84 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 16.48 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUJP.L и N4US.L
Максимальная просадка SUJP.L за все время составила -34.36%, что больше максимальной просадки N4US.L в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJP.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUJP.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -30.94% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -9.35% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -21.38% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -21.38% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -4.48% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -6.78% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.75% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUJP.L и N4US.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) составляет 5.44%, в то время как у Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что SUJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUJP.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.15% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 15.63% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 19.57% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.50% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.38% | -0.84% |
Сравнение комиссий SUJP.L и N4US.L
SUJP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии N4US.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUJP.L и N4US.L
Ни SUJP.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUJP.L and N4US.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SUJP.L.
SUJP.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD), while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SUJP.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для SUJP.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор