Сравнение SUJP.L с JPNL.L
SUJP.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds - SUJP.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD) while JPNL.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJP.L returned 4.16%/yr vs 8.51%/yr for JPNL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SUJP.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.
Доходность
Сравнение доходности SUJP.L и JPNL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUJP.L торгуется в USD, в то время как JPNL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPNL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUJP.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у JPNL.L с доходностью 12.02%.
SUJP.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
JPNL.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам SUJP.L и JPNL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUJP.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.49% | 19.03% | 2.95% | 13.59% | -18.40% | 0.65% | 17.90% | 22.23% | -13.97% | 18.11% |
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 12.02% | 26.86% | 5.96% | 18.99% | -15.85% | -0.07% | 13.62% | 17.80% | -14.95% | 19.86% |
Correlation
The correlation between SUJP.L and JPNL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between SUJP.L and JPNL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUJP.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск
SUJP.L
JPNL.L
Сравнение SUJP.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUJP.L | JPNL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.27 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 7.42 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUJP.L и JPNL.L
Максимальная просадка SUJP.L за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки JPNL.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJP.L и JPNL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUJP.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -56.90% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.48% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -14.35% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -32.52% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -4.93% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -20.69% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.83% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUJP.L и JPNL.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) составляет 5.44%, в то время как у Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что SUJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUJP.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.17% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 16.49% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 19.93% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.69% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.89% | +0.65% |
Сравнение комиссий SUJP.L и JPNL.L
SUJP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPNL.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUJP.L и JPNL.L
SUJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 0.64% | 0.71% | 0.73% | 1.23% | 1.83% | 1.37% | 1.14% | 2.01% | 1.84% | 1.43% | 1.97% | 1.77% |
SUJP.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUJP.L and JPNL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUJP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUJP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.
SUJP.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD), while JPNL.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SUJP.L and 0.45% for JPNL.L.
Подберите оптимальное распределение для SUJP.L и JPNL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор