Сравнение SUJP.L с IJPH.L
SUJP.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds from iShares - SUJP.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD) while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJP.L returned 4.16%/yr vs 19.92%/yr for IJPH.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUJP.L charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.
Доходность
Сравнение доходности SUJP.L и IJPH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUJP.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUJP.L показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 17.86%.
SUJP.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- —
IJPH.L
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам SUJP.L и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUJP.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.49% | 19.03% | 2.95% | 13.59% | -18.40% | 0.65% | 17.90% | 22.23% | -13.97% | 18.11% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 17.86% | 39.14% | 21.76% | 41.27% | -14.53% | 10.92% | 12.62% | 20.59% | -20.65% | 28.27% |
Correlation
The correlation between SUJP.L and IJPH.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between SUJP.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUJP.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
SUJP.L
IJPH.L
Сравнение SUJP.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUJP.L | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.88 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 13.80 | -9.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUJP.L и IJPH.L
Максимальная просадка SUJP.L за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJP.L и IJPH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUJP.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.36% | -45.23% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -11.86% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -22.91% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -30.65% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -5.19% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -12.07% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.34% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUJP.L и IJPH.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJP.L) составляет 5.44%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что SUJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUJP.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.74% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 18.49% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 23.14% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 22.27% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.81% | -4.27% |
Сравнение комиссий SUJP.L и IJPH.L
SUJP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUJP.L и IJPH.L
Ни SUJP.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUJP.L and IJPH.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUJP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUJP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
SUJP.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (USD), while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Their fees differ too: 0.20% for SUJP.L and 0.64% for IJPH.L.
Подберите оптимальное распределение для SUJP.L и IJPH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор