PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUJA.L с S400.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUJA.L с S400.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUJA.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)) and S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUJA.L returned 4.37%/yr vs 9.97%/yr for S400.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SUJA.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for S400.L.

Доходность

Сравнение доходности SUJA.L и S400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUJA.L показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у S400.L с доходностью 15.40%.

SUJA.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.35%
С начала года
3.53%
6 месяцев
3.22%
1 год
14.21%
3 года*
6.15%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

S400.L

1 день
-0.43%
1 месяц
2.43%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.76%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUJA.L и S400.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUJA.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)		3.53%11.08%4.65%7.41%-8.78%2.14%13.75%18.34%-9.18%6.25%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.40%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.33%6.79%

Correlation

The correlation between SUJA.L and S400.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г.

0.87

The correlation between SUJA.L and S400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUJA.L и S400.L

Секторы
SUJA.L
S400.L

Промышленность

21.6%
27.6%

Технологии

19.5%
19.6%

Финансовые услуги

18.0%
13.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
6.7%

Здравоохранение

7.6%
6.3%

Недвижимость

3.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.6%

Сырьевые материалы

1.9%
5.3%

Энергетика

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

SUJA.L
21.6%
S400.L
27.6%

Технологии

SUJA.L
19.5%
S400.L
19.6%

Финансовые услуги

SUJA.L
18.0%
S400.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

SUJA.L
13.5%
S400.L
10.9%

Коммуникационные услуги

SUJA.L
12.2%
S400.L
6.7%

Здравоохранение

SUJA.L
7.6%
S400.L
6.3%

Недвижимость

SUJA.L
3.0%
S400.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

SUJA.L
2.7%
S400.L
4.6%

Сырьевые материалы

SUJA.L
1.9%
S400.L
5.3%

Энергетика

SUJA.L

-

S400.L
1.2%

Коммунальные услуги

SUJA.L

-

S400.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с SUJA.L:
SUJA.L с CSJP.LSUJA.L с IJPH.LSUJA.L с JPSR.LSUJA.L с PRIJ.LSUJA.L с FJPS.LSUJA.L с XDJP.LSUJA.L с IJPN.L
Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с HMJP.L

Доходность на риск

SUJA.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUJA.L
Ранг доходности на риск SUJA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUJA.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUJA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUJA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUJA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUJA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUJA.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUJA.LS400.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.83

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.60

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.03

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

9.75

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUJA.L vs. S400.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUJA.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа S400.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUJA.L и S400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUJA.LS400.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.83

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SUJA.L и S400.L

Максимальная просадка SUJA.L за все время составила -23.81%, примерно равная максимальной просадке S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJA.L и S400.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUJA.LS400.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.81%

-24.69%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.45%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-12.83%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-19.34%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.43%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.13%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.25%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SUJA.L и S400.L

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SUJA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUJA.LS400.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.99%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.23%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

17.33%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.38%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.80%

+1.23%

Сравнение комиссий SUJA.L и S400.L

SUJA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S400.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUJA.L и S400.L

Ни SUJA.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUJA.L and S400.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SUJA.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SUJA.L and 0.19% for S400.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUJA.L и S400.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор