PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUGA.L с SPLT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUGA.L с SPLT.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUGA.L (WisdomTree Sugar) and SPLT.L (iShares Physical Platinum ETC) are both exchange-traded funds - SUGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Sugar, while SPLT.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUGA.L returned -2.94%/yr vs 5.78%/yr for SPLT.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SUGA.L charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for SPLT.L.

Доходность

Сравнение доходности SUGA.L и SPLT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Sugar (SUGA.L) и iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUGA.L торгуется в USD, в то время как SPLT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUGA.L показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у SPLT.L с доходностью -10.27%. За последние 10 лет акции SUGA.L уступали акциям SPLT.L по среднегодовой доходности: -2.94% против 5.78% соответственно.

SUGA.L

1 день
0.21%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-16.70%
3 года*
-11.58%
5 лет*
1.22%
10 лет*
-2.94%

SPLT.L

1 день
-5.04%
1 месяц
-12.73%
С начала года
-10.27%
6 месяцев
8.24%
1 год
57.40%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.78%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUGA.L и SPLT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUGA.L
WisdomTree Sugar		-2.94%-17.47%-5.30%23.28%11.54%23.41%6.59%-0.53%-24.60%-27.09%
SPLT.L
iShares Physical Platinum ETC		-10.27%120.07%-9.90%-6.07%10.71%-10.99%10.32%22.42%-15.00%1.98%

Correlation

The correlation between SUGA.L and SPLT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г.

0.12

The correlation between SUGA.L and SPLT.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Sugar

iShares Physical Platinum ETC

Часто сравнивают с SUGA.L:
SUGA.L с COFF.LSUGA.L с VXXSUGA.L с AIGA.LSUGA.L с AIGG.LSUGA.L с SPYSUGA.L с SZU.DESUGA.L с VOO
Часто сравнивают с SPLT.L:
SPLT.L с PPLTSPLT.L с CASH.TOSPLT.L с SPPP.LSPLT.L с SPDM.LSPLT.L с SLVSPLT.L с TLTSPLT.L с GLD

Доходность на риск

SUGA.L vs. SPLT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUGA.L
Ранг доходности на риск SUGA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUGA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUGA.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPLT.L
Ранг доходности на риск SPLT.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUGA.L c SPLT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Sugar (SUGA.L) и iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUGA.LSPLT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.18

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.62

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.54

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

3.30

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUGA.L vs. SPLT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUGA.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPLT.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUGA.L и SPLT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUGA.LSPLT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.18

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.19

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.12

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SUGA.L и SPLT.L

Максимальная просадка SUGA.L за все время составила -83.70%, примерно равная максимальной просадке SPLT.L в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUGA.L и SPLT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUGA.LSPLT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.70%

-80.98%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-37.02%

+15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-37.02%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-37.02%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-51.44%

-16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.69%

-42.13%

-26.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.23%

-62.04%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

17.32%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SUGA.L и SPLT.L

Текущая волатильность для WisdomTree Sugar (SUGA.L) составляет 7.88%, в то время как у iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что SUGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUGA.LSPLT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

11.66%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

43.23%

-25.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

48.74%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

35.26%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

30.88%

-4.96%

Сравнение комиссий SUGA.L и SPLT.L

SUGA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPLT.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUGA.L и SPLT.L

Ни SUGA.L, ни SPLT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUGA.L and SPLT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLT.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLT.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for SUGA.L.

SUGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while SPLT.L is Precious Metals. SUGA.L tracks Bloomberg Sugar, while SPLT.L tracks Platinum. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SUGA.L and 0.20% for SPLT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUGA.L и SPLT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор