PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUES.L с ACCBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUES.L с ACCBX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SUES.L (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) and ACCBX (Invesco Corporate Bond Fund) are both funds - SUES.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ACCBX is a Corporate Bonds fund managed by Invesco. Over the past 5 years, SUES.L returned 4.34%/yr vs 0.94%/yr for ACCBX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SUES.L charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for ACCBX.

Доходность

Сравнение доходности SUES.L и ACCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUES.L торгуется в GBp, в то время как ACCBX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACCBX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUES.L показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у ACCBX с доходностью 2.95%.

SUES.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.63%
С начала года
15.37%
6 месяцев
16.24%
1 год
33.49%
3 года*
15.11%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—

ACCBX

1 день
0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.19%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.94%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUES.L и ACCBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		15.37%22.98%6.49%-4.42%-8.54%0.22%14.91%11.22%-4.94%22.48%
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		2.95%-0.31%4.67%1.66%-6.82%1.26%8.15%11.38%1.55%-2.00%

Correlation

The correlation between SUES.L and ACCBX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2016 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Invesco Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с SUES.L:
SUES.L с SUWG.LSUES.L с CSP1.LSUES.L с E127.LSUES.L с DEMS.LSUES.L с SEDY.LSUES.L с EMV.LSUES.L с IGLN.L
Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с VOOACCBX с NUACCBX с BRK-BACCBX с AAAUACCBX с NVDAACCBX с PRWAXACCBX с JEPI

Доходность на риск

SUES.L vs. ACCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUES.L
Ранг доходности на риск SUES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUES.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUES.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUES.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUES.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUES.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUES.L c ACCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) и Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUES.LACCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.35

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.00

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.61

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

4.06

+6.67

SUES.L vs. ACCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUES.L на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа ACCBX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUES.L и ACCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUES.L и ACCBX

Максимальная просадка SUES.L за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки ACCBX в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUES.L и ACCBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUES.LACCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-13.93%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-5.49%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-9.77%

-16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-13.93%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-0.82%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-4.72%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.17%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SUES.L и ACCBX

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (SUES.L) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUES.LACCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

1.75%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

5.26%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

6.53%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

8.77%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

9.12%

+12.66%

Сравнение комиссий SUES.L и ACCBX

SUES.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACCBX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUES.L и ACCBX

SUES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		5.00%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
SUES.L
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUES.L and ACCBX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUES.L и ACCBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор