Сравнение SUBFX с SCPZX
SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) and SCPZX (Carillon Reams Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - SUBFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Carillon Family of Funds, while SCPZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, SUBFX returned 3.93%/yr vs 2.88%/yr for SCPZX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUBFX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for SCPZX.
Доходность
Сравнение доходности SUBFX и SCPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUBFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SCPZX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SUBFX превзошли акции SCPZX по среднегодовой доходности: 3.93% против 2.88% соответственно.
SUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 3.93%
SCPZX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам SUBFX и SCPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.79% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 0.85% | 8.68% | 1.34% | 6.27% | -11.79% | -1.96% | 16.56% | 8.30% | 0.76% | 3.51% |
Correlation
The correlation between SUBFX and SCPZX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, SUBFX and SCPZX have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUBFX vs. SCPZX — Ранг доходности на риск
SUBFX
SCPZX
Сравнение SUBFX c SCPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUBFX | SCPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.24 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 7.49 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUBFX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.35 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SUBFX и SCPZX
Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки SCPZX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и SCPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUBFX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -28.85% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -2.91% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.88% | -7.72% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.17% | -17.39% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -18.38% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.28% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -3.75% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.87% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUBFX и SCPZX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) имеют волатильность 1.51% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUBFX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.57% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.03% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 4.11% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 6.56% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 5.60% | -0.31% |
Сравнение комиссий SUBFX и SCPZX
SUBFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCPZX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUBFX и SCPZX
Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности SCPZX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 4.24% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 6.06% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SUBFX and SCPZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCPZX has higher volatility (1.57%) compared to SUBFX (1.51%). In terms of maximum drawdown, SUBFX dropped -11.22% vs SCPZX's -28.85%.
SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUBFX и SCPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор