Сравнение SUBFX с SCCIX
SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) and SCCIX (Carillon Reams Core Bond Fund) are both mutual funds - SUBFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Carillon Family of Funds, while SCCIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, SUBFX returned 3.92%/yr vs 2.35%/yr for SCCIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUBFX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for SCCIX.
Доходность
Сравнение доходности SUBFX и SCCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUBFX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SCCIX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции SUBFX превзошли акции SCCIX по среднегодовой доходности: 3.92% против 2.35% соответственно.
SUBFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 3.92%
SCCIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам SUBFX и SCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.63% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
SCCIX Carillon Reams Core Bond Fund | 0.31% | 7.63% | 1.45% | 5.41% | -13.22% | -1.96% | 15.39% | 7.96% | 1.24% | 3.40% |
Correlation
The correlation between SUBFX and SCCIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г. | 0.53 |
Over the past year, SUBFX and SCCIX have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUBFX vs. SCCIX — Ранг доходности на риск
SUBFX
SCCIX
Сравнение SUBFX c SCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUBFX | SCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.89 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 5.86 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUBFX | SCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.45 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SUBFX и SCCIX
Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки SCCIX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и SCCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUBFX | SCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -22.19% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -3.04% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.88% | -7.40% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.17% | -18.25% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -19.25% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.77% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -3.49% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.98% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUBFX и SCCIX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) имеют волатильность 1.46% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUBFX | SCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.40% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.91% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 4.15% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 6.35% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 5.19% | +0.10% |
Сравнение комиссий SUBFX и SCCIX
SUBFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCCIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUBFX и SCCIX
Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SCCIX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCIX Carillon Reams Core Bond Fund | 4.31% | 4.34% | 4.39% | 3.82% | 2.36% | 1.13% | 3.13% | 4.39% | 2.26% | 1.75% | 3.86% | 1.66% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 6.07% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SUBFX and SCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SUBFX has higher volatility (1.46%) compared to SCCIX (1.40%). In terms of maximum drawdown, SUBFX dropped -11.22% vs SCCIX's -22.19%.
SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUBFX и SCCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор