Сравнение SUBFX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SUBFX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUBFX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SUBFX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции SUBFX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 4.06% против 4.36% соответственно.
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUBFX и GMODX
SUBFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
SUBFX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
SUBFX
GMODX
Сравнение SUBFX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUBFX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.01 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 4.91 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.69 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 5.16 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 23.65 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUBFX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.01 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.44 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SUBFX и GMODX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUBFX и GMODX
Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SUBFX и GMODX
Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUBFX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -8.79% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.98% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.17% | -5.79% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -8.79% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.73% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -0.71% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.21% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUBFX и GMODX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUBFX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.58% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.11% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 1.68% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 3.83% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.04% | +2.22% |