PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUAS.L с USPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUAS.L и USPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUAS.L показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у USPA.L с доходностью 6.42%.


SUAS.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
9.71%
С начала года
12.45%
1 год
19.35%
3 года*
14.41%
5 лет*
10.41%
10 лет*
14.82%

USPA.L

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
6.70%
С начала года
6.42%
1 год
16.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
12.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUAS.L и USPA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
12.45%10.91%14.06%24.41%-18.71%31.16%17.80%
USPA.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)
6.42%15.76%26.74%30.46%-22.10%32.21%16.58%

Correlation

The correlation between SUAS.L and USPA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.91

The correlation between SUAS.L and USPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SUAS.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUAS.L
Ранг доходности на риск SUAS.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAS.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAS.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAS.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

USPA.L
Ранг доходности на риск USPA.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPA.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPA.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPA.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUAS.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SUAS.LUSPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.60

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

6.04

+2.26

SUAS.L vs. USPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUAS.L на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPA.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUAS.L и USPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUAS.L и USPA.L

Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки USPA.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и USPA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUAS.LUSPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-27.78%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-10.58%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-18.86%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-27.78%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.85%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.97%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.80%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SUAS.L и USPA.L

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUAS.LUSPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.49%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.90%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

12.31%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.63%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

16.48%

+0.27%

Сравнение комиссий SUAS.L и USPA.L

SUAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAS.L и USPA.L

Ни SUAS.L, ни USPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SUAS.L and USPA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUAS.L.

SUAS.L is categorized as ESG, while USPA.L is S&P 500. SUAS.L tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for SUAS.L and 0.07% for USPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUAS.L и USPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор