Сравнение SUAS.L с IQSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L).

SUAS.L и IQSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUAS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 21 авг. 2025 г.. IQSA.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SUAS.L и IQSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUAS.L и IQSA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SUAS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)	-2.42%	10.95%	14.07%	24.37%	-18.68%	31.17%	25.85%	12.50%
IQSA.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc	0.28%	22.67%	22.82%	24.38%	-14.01%	24.96%	10.21%	12.52%

Доходность по периодам

С начала года, SUAS.L показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у IQSA.L с доходностью 0.28%.

SUAS.L

1 день: 2.72%

1 месяц: -4.23%

С начала года: -2.42%

6 месяцев: -1.10%

1 год: 14.85%

3 года*: 12.88%

5 лет*: 8.96%

10 лет*: —

IQSA.L

1 день: 3.31%

1 месяц: -3.21%

С начала года: 0.28%

6 месяцев: 5.41%

1 год: 24.57%

3 года*: 20.97%

5 лет*: 12.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SUAS.L:

SUAS.L с V3NM.L SUAS.L с XWQS.L SUAS.L с IESG.L SUAS.L с IQSS.L SUAS.L с SPEP.L SUAS.L с CSP1.L SUAS.L с ISAC.L

Часто сравнивают с IQSA.L:

IQSA.L с PQVG.L IQSA.L с SPYI.DE IQSA.L с SWDA.L IQSA.L с VOO IQSA.L с IMID.L IQSA.L с QWLD IQSA.L с NTSX

Сравнение комиссий SUAS.L и IQSA.L

SUAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQSA.L в 0.30%.

IQSA.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

SUAS.L

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SUAS.L vs. IQSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUAS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IQSA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUAS.L c IQSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SUAS.L	IQSA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	1.48	-0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	2.11	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.30	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	2.80	-1.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.04	11.39	-5.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUAS.L vs. IQSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUAS.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IQSA.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUAS.L и IQSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SUAS.L	IQSA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	1.48	-0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.79	-0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.88	0.82	+0.06

Корреляция

Корреляция между SUAS.L и IQSA.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAS.L и IQSA.L

Ни SUAS.L, ни IQSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUAS.L и IQSA.L

Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке IQSA.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и IQSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SUAS.L	IQSA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.25%	-34.64%	+1.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.52%	-11.76%	+0.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.44%	-25.67%	+0.23%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.64%	-4.95%	-0.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.16%	-5.01%	-0.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.37%	2.13%	+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SUAS.L и IQSA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) составляет 5.12%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SUAS.L	IQSA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.12%	6.09%	-0.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.27%	9.66%	-0.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.77%	16.56%	+0.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.50%	16.44%	+0.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.87%	18.19%	-0.32%

Сравнение SUAS.L с IQSA.L

Доходность

Сравнение доходности SUAS.L и IQSA.L

Сравнение доходности по годам SUAS.L и IQSA.L

Доходность по периодам

SUAS.L

IQSA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SUAS.L и IQSA.L

Доходность на риск

SUAS.L vs. IQSA.L — Ранг доходности на риск

SUAS.L

IQSA.L

Сравнение SUAS.L c IQSA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SUAS.L vs. IQSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAS.L и IQSA.L

Просадки

Сравнение просадок SUAS.L и IQSA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SUAS.L и IQSA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)