Сравнение SUAS.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
SUAS.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUAS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 21 авг. 2025 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUAS.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUAS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUAS.L iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | -2.42% | 10.95% | 14.07% | 24.37% | -18.68% | 31.17% | 25.85% | 31.51% | -2.17% | 25.21% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -8.75% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Разные валюты инструментов
SUAS.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUAS.L показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -8.64%.
SUAS.L
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 22.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUAS.L и IITU.L
SUAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUAS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SUAS.L
IITU.L
Сравнение SUAS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUAS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.17 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.72 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.20 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 6.82 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUAS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.17 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SUAS.L и IITU.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUAS.L и IITU.L
Ни SUAS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SUAS.L и IITU.L
Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUAS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -28.03% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -16.76% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -28.03% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -13.39% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -5.17% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 6.30% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUAS.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) составляет 5.12%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUAS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.13% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 15.29% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 24.08% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 23.07% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 21.73% | -3.86% |