PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUAS.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUAS.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUAS.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
-2.42%10.95%14.07%24.37%-18.68%31.17%25.85%31.51%-2.17%25.21%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.91%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, SUAS.L показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%.


SUAS.L

1 день
2.72%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.10%
1 год
14.85%
3 года*
12.88%
5 лет*
8.96%
10 лет*

IGLN.L

1 день
3.60%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.91%
6 месяцев
23.69%
1 год
52.73%
3 года*
34.04%
5 лет*
22.41%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий SUAS.L и IGLN.L

SUAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SUAS.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUAS.L
Ранг доходности на риск SUAS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUAS.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUAS.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.00

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.48

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.03

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

11.51

-5.48

SUAS.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUAS.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUAS.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUAS.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.00

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.31

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.49

+0.39

Корреляция

Корреляция между SUAS.L и IGLN.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAS.L и IGLN.L

Ни SUAS.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUAS.L и IGLN.L

Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SUAS.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-45.24%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-17.36%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-21.15%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-9.80%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-19.88%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.58%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SUAS.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) составляет 5.12%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUAS.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

11.63%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

22.21%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

26.25%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

17.06%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

15.41%

+2.46%