Сравнение SU.TO с VFV.TO
SU.TO (Suncor Energy Inc.) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SU.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU.TO показывает доходность 50.97%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 10.06%.
SU.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 50.97%
- 6 месяцев
- 50.31%
- 1 год
- 88.92%
- 3 года*
- 39.49%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- 15.48%
VFV.TO
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SU.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SU.TO Suncor Energy Inc. | 50.97% | 24.39% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 10.06% | 14.91% |
Correlation
The correlation between SU.TO and VFV.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
SU.TO
VFV.TO
Сравнение SU.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SU.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SU.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.30 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок SU.TO и VFV.TO
Максимальная просадка SU.TO за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.98% | -8.62% | -65.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.35% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -1.38% | -20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SU.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 11.65% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 11.65% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 11.65% | +23.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность SU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VFV.TO в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.TO Suncor Energy Inc. | 2.68% | 5.29% | 5.89% | 6.71% | 5.68% | 4.17% | 6.80% | 5.27% | 4.93% | 3.61% | 3.50% | 4.12% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.85% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SU.TO and VFV.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SU.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор