Сравнение SU.TO с CLF.TO
SU.TO (Suncor Energy Inc.) is a stock, while CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Over the past 10 years, SU.TO returned 13.61%/yr vs 1.60%/yr for CLF.TO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SU.TO и CLF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU.TO показывает доходность 45.88%, что значительно выше, чем у CLF.TO с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции SU.TO превзошли акции CLF.TO по среднегодовой доходности: 13.61% против 1.60% соответственно.
SU.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 11.86%
- 6 месяцев
- 27.99%
- С начала года
- 45.88%
- 1 год
- 70.08%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 32.60%
- 10 лет*
- 13.61%
- Всё время*
- 6.31%
CLF.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 2.32%
Сравнение доходности по годам SU.TO и CLF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.TO Suncor Energy Inc. | 45.88% | 23.85% | 26.14% | 3.73% | 41.63% | 53.98% | -47.70% | 16.23% | -14.82% | 8.41% |
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 0.96% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 4.82% | 2.47% | 1.68% | -0.49% |
Correlation
The correlation between SU.TO and CLF.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2008 г. | -0.14 |
The correlation between SU.TO and CLF.TO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU.TO vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск
SU.TO
CLF.TO
Сравнение SU.TO c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU.TO | CLF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.25 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 6.64 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU.TO и CLF.TO
Максимальная просадка SU.TO за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки CLF.TO в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU.TO и CLF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU.TO | CLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -6.91% | -67.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -1.35% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -1.40% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -6.80% | -23.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.77% | -6.91% | -63.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -0.34% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.44% | -1.07% | -31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 0.46% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU.TO и CLF.TO
Suncor Energy Inc. (SU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU.TO | CLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 0.48% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 1.53% | +19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 2.02% | +23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.63% | 2.99% | +27.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 3.36% | +31.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU.TO и CLF.TO
Дивидендная доходность SU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности CLF.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.26% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.15% | 2.46% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
SU.TO Suncor Energy Inc. | 2.71% | 3.79% | 4.30% | 4.96% | 4.38% | 3.32% | 5.13% | 3.95% | 3.78% | 2.77% | 2.64% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
SU.TO and CLF.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SU.TO и CLF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор