Сравнение STYC.L с STHY.L
STYC.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc) and STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) are both High Yield Bonds funds from PIMCO - STYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while STHY.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STYC.L returned 5.50%/yr vs 5.49%/yr for STHY.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STYC.L и STHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STYC.L показывает доходность 1.41%, а STHY.L немного ниже – 1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STYC.L имеют среднегодовую доходность 5.50%, а акции STHY.L немного отстают с 5.49%.
STYC.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.50%
STHY.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам STYC.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STYC.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 1.41% | 9.13% | 8.08% | 11.66% | -4.84% | 4.37% | 3.84% | 10.02% | -0.61% | 5.45% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.38% | 8.60% | 8.44% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 3.88% | 10.09% | -0.65% | 5.45% |
Correlation
The correlation between STYC.L and STHY.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2015 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between STYC.L and STHY.L has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STYC.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
STYC.L
STHY.L
Сравнение STYC.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STYC.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 4.01 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 15.93 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STYC.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок STYC.L и STHY.L
Максимальная просадка STYC.L за все время составила -21.57%, примерно равная максимальной просадке STHY.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYC.L и STHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STYC.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -21.75% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | -1.75% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | -4.66% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | -9.55% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.57% | -21.75% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.28% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.42% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.44% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STYC.L и STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (STYC.L) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что STYC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STYC.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.25% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.84% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.44% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.41% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.30% | +0.19% |
Сравнение комиссий STYC.L и STHY.L
И STYC.L, и STHY.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STYC.L и STHY.L
STYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.05% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
STYC.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STYC.L and STHY.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STYC.L and STHY.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
STYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while STHY.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index.
Подберите оптимальное распределение для STYC.L и STHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор