Сравнение STXH.DE с SC0D.DE
STXH.DE (Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - STXH.DE tracks the STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged) while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, STXH.DE returned 9.58%/yr vs 12.12%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. STXH.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности STXH.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXH.DE показывает доходность 9.87%, а SC0D.DE немного ниже – 9.71%.
STXH.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
SC0D.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам STXH.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 9.87% | 21.40% | 7.63% | 13.99% | -9.78% | 21.71% | -0.37% | 25.66% | -10.97% | 6.71% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.71% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.06% | 3.63% |
Correlation
The correlation between STXH.DE and SC0D.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between STXH.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXH.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
STXH.DE
SC0D.DE
Сравнение STXH.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXH.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.71 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 6.00 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXH.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка STXH.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXH.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXH.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -38.50% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.93% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -16.54% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -23.38% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.85% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -7.06% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.12% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXH.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (STXH.DE) составляет 3.01%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что STXH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXH.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.14% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 13.36% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 16.12% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 17.55% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 17.90% | -2.95% |
Сравнение комиссий STXH.DE и SC0D.DE
STXH.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXH.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность STXH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2.34% | 2.57% | 2.43% | 2.97% | 3.33% | 2.45% | 2.18% | 3.24% | 3.39% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, STXH.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for STXH.DE.
STXH.DE tracks STOXX Europe 600 Index (EUR Hedged), while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for STXH.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для STXH.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор