PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с FZAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с FZAHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and FZAHX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 32.21%/yr for FZAHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. STXG charges 0.18%/yr vs 0.67%/yr for FZAHX.

Доходность

Сравнение доходности STXG и FZAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у FZAHX с доходностью 16.92%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FZAHX

1 день
-0.06%
1 месяц
8.80%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.13%
1 год
41.14%
3 года*
32.21%
5 лет*
13.93%
10 лет*
22.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и FZAHX

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		16.92%22.61%39.23%45.70%-6.10%

Correlation

The correlation between STXG and FZAHX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.94

The correlation between STXG and FZAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с FZAHX:
FZAHX с FXAIXFZAHX с FZAFXFZAHX с SPYFZAHX с VMVAXFZAHX с VOOFZAHX с VUGFZAHX с FZROX

Доходность на риск

STXG vs. FZAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FZAHX
Ранг доходности на риск FZAHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAHX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAHX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c FZAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGFZAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.32

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.00

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.64

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

9.89

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. FZAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZAHX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и FZAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGFZAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.32

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.88

+0.53

Просадки

Сравнение просадок STXG и FZAHX

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки FZAHX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и FZAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGFZAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-44.45%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.06%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-26.58%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.06%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-8.22%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.27%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и FZAHX

Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGFZAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.48%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

14.26%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

18.26%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

24.84%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

23.89%

-6.36%

Сравнение комиссий STXG и FZAHX

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FZAHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и FZAHX

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FZAHX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		3.09%3.61%0.00%0.00%0.00%9.45%5.15%3.74%11.00%7.50%14.42%10.52%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, STXG and FZAHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZAHX has higher volatility (4.48%) compared to STXG (3.63%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs FZAHX's -44.45%.

FZAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и FZAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор