Сравнение STSM с ORLG
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - STSM tracks the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. STSM charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности STSM и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ORLG
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -7.85%
- 6 месяцев
- -28.48%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам STSM и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -52.07% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -28.72% |
Correlation
The correlation between STSM and ORLG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STSM c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и ORLG
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -39.93% | -36.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -37.42% | -30.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -20.89% | -25.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 58.82% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 58.82% | +24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 58.82% | +24.49% |
Сравнение комиссий STSM и ORLG
STSM берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и ORLG
Ни STSM, ни ORLG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STSM and ORLG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for STSM.
STSM and ORLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
STSM tracks Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для STSM и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор