Сравнение STSGX с CMCIX
STSGX (American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, STSGX returned 27.23% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. STSGX charges 1.30%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.
Доходность
Сравнение доходности STSGX и CMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSGX показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.
STSGX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 12.19%
CMCIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STSGX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STSGX American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund | 14.02% | 11.67% | 15.45% | 9.93% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 2.70% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Correlation
The correlation between STSGX and CMCIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between STSGX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
STSGX
CMCIX
Сравнение STSGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSGX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.02 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | -0.05 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSGX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.02 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок STSGX и CMCIX
Максимальная просадка STSGX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSGX и CMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSGX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -21.50% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.68% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -9.93% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -6.45% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.99% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSGX и CMCIX
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что STSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSGX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.71% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 10.57% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 15.15% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 16.53% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 16.53% | +6.25% |
Сравнение комиссий STSGX и CMCIX
STSGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSGX и CMCIX
Дивидендная доходность STSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности CMCIX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.14% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STSGX American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund | 10.11% | 11.53% | 8.27% | 1.52% | 15.04% | 23.70% | 11.41% | 11.76% | 45.22% | 3.68% | 0.88% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
STSGX and CMCIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STSGX has higher volatility (4.93%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, STSGX dropped -56.50% vs CMCIX's -21.50%.
STSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STSGX и CMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор