PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSGX с AADEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSGX с AADEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STSGX (American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund) and AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund) are both mutual funds - STSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by American Beacon, while AADEX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, STSGX returned 12.12%/yr vs 11.86%/yr for AADEX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STSGX charges 1.30%/yr vs 0.63%/yr for AADEX.

Доходность

Сравнение доходности STSGX и AADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSGX показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у AADEX с доходностью 9.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STSGX имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции AADEX немного отстают с 11.86%.

STSGX

1 день
0.66%
1 месяц
2.90%
С начала года
14.77%
6 месяцев
12.78%
1 год
28.17%
3 года*
18.88%
5 лет*
6.25%
10 лет*
12.12%

AADEX

1 день
1.38%
1 месяц
2.98%
С начала года
9.06%
6 месяцев
10.47%
1 год
22.84%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.98%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSGX и AADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSGX
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund		14.77%11.67%15.45%19.21%-28.91%14.26%37.45%22.54%1.72%19.23%
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		9.06%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%17.17%

Correlation

The correlation between STSGX and AADEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2005 г.

0.80

The correlation between STSGX and AADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund

American Beacon Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с STSGX:
STSGX с HRSMXSTSGX с SHYPXSTSGX с NESIXSTSGX с AHLPXSTSGX с AGEPXSTSGX с AVFIXSTSGX с AADBX
Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с BRLVXAADEX с SHXPXAADEX с AGEYXAADEX с BRLGXAADEX с TFBYXAADEX с AAIEX

Доходность на риск

STSGX vs. AADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSGX
Ранг доходности на риск STSGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSGX c AADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSGXAADEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.97

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.83

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.11

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

10.67

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSGX vs. AADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSGX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AADEX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSGX и AADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSGXAADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.97

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок STSGX и AADEX

Максимальная просадка STSGX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки AADEX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSGX и AADEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSGXAADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-59.56%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-7.31%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-19.24%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-19.67%

-17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.66%

-41.69%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-8.03%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.13%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности STSGX и AADEX

American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund (STSGX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что STSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSGXAADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.67%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

8.38%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

11.59%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

17.26%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

19.53%

+3.25%

Сравнение комиссий STSGX и AADEX

STSGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AADEX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSGX и AADEX

Дивидендная доходность STSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности AADEX в 10.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		10.99%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%
STSGX
American Beacon Stephens Small Cap Growth Fund		10.04%11.53%8.27%1.52%15.04%23.70%11.41%11.76%45.22%3.68%0.88%5.01%

Часто задаваемые вопросы

STSGX and AADEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STSGX has higher volatility (4.84%) compared to AADEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, STSGX dropped -56.50% vs AADEX's -59.56%.

AADEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSGX и AADEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор